ECUE Econométrie appliquée

Code de l'ECUE : ILEEEA6

Ce cours appartient à UE Exploitation de données et diagnostics économiques 2 (6 ECTS) qui contient 3 ECUE

Structure

PORTAIL ECONOMIE GESTION

Domaine disciplinaire

Sciences économiques

Lieu d'enseignement

Campus Saint Jean d'Angély

Niveau du cours

Licence 3

Semestre

Semestre pair

Langue

Français

PRESENTATION

Il s'agit de mettre en pratique et d’approfondir des notions apprises dans les cours de d’économie, de statistiques et d'économétrie. Pour cela, on partira d'une question économique qu'on formalisera à l'aide de concepts vus en Licence. Chaque chapitre correspond à une problématique économique différente, à laquelle on répond avec des techniques statistiques adéquates.

Responsable(s) du cours

Thomas Jobert

Présentiel

20h de cours magistral

PREREQUIS

Avant le début du cours, je dois ...

Effectuer le test de prérequis proposé dans la section introduction
Avoir suivi le cours d'Econométrie
Maîtriser les notions de microéconomie
Maitriser les fondamentaux de macroéconomie

OBJECTIFS

A la fin de ce cours, je devrais être capable de...

Faire la différence entre la corrélation et la causalité
Effectuer une regression linéaire sur Excel
Savoir lire, comprendre, et interpréter un listing suite à une estimation
Pouvoir juger de la qualité d'une estimation
Savoir utiliser et interpréter des variables indicatrices
Décider à quel seuil critique un test doit être mené
Pouvoir effectuer des tests sur les paramètres d'un modèle
Avoir des notions d'économétrie des séries temporelles (processus ARMA, fonction d'autocorrélation)

CONTENU

Introduction

Définition de l'économétrie ; La différence entre corrélation et causalité ; L'estimation par les MCO ; Le théorème de Gauss-Markov
Thème 1 : Estimation d'une fonction de consommation

Rappels sur les tests sur les paramètres : test de Student et tests de Fisher.

Test de spécification : le test des séquences

Application : la fonction de consommation keynésienne
Thème 2 : Estimation d'une loi d'Okun

Utilisation d'Excel pour estimer un modèle par les MCO

Apprendre à lire les résultats

Application à la loi d'Okun
Thème 3 : La règle de Taylor

L’estimation d’une règle de Taylor aux Etats-Unis fait l'objet du quatrième chapitre. Nous introduisons la notion de variables indicatrices. Ce chapitre permet aussi de discuter du seuil auquel on effectue un test.
Thème 4 : Introduction aux séries temporelles : modèlisation de la croissance

Ce chapitre permet d’introduire des notions de séries temporelles à travers la modélisation univariée de la croissance.
Lien Zoom et Videos du cours

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Forum en vue de l'examen

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Examen final 2021

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Tables de loi

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Important

Ce syllabus n’a aucune valeur contractuelle. Son contenu est susceptible d’évoluer en cours d’année : soyez attentifs aux dernières modifications.