University Côte d'azur
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ECUE Produits dérivés et stratégies de couverture

ECUE's code : ILEPSD5

Belong to 3 UE
PORTAIL ECONOMIE GESTION
Sciences de gestion et du management
Campus Saint Jean d'Angély
Licence 3
Semestre impair
Français

PRESENTATION

Quels sont les risques des investisseurs sur les marchés financiers ?

Pourquoi et comment utilise-t-on des produits dérivés pour gérer ces risques ?

Course's manager(s)

In class

  • 20h of lectures

PREREQUISITES

No prerequisite

OBJECTIVES

By the end of this course, I should be able to...
  • Maîtriser les stratégies de couvertures basées sur les produits dérivés, justifier l’utilisation de ces instruments et connaître les limites de ces stratégies.
  • Apprendre à identifier le risque de marché associé à un portefeuille d’actifs (actions, produits de taux).

CONTENT

  • Introduction – Les produits dérivés et la gestion des risques financiers

    Chapitre 1 – Achats et ventes d’actions sur le SRD

    Chapitre 2 – Les caractéristiques des contrats d’options (1) : Introduction aux options

    Chapitre 3 – Les caractéristiques des contrats d’options (2) L’évaluation des options

    Chapitre 4 – Les stratégies de base d’achats d’options (long call, long put)

    Chapitre 5- Les stratégies de base de ventes d’options (short call, short put)

    Chapitre 6 - Les stratégies de couverture optionnelles (1) : combinaisons actions-options (protective put, covered call)

    Chapitre 7 - Les stratégies de couverture optionnelles (2) : combinaisons d’options (straddle, strangle, spreads)

    Chapitre 8 – La gestion du risque de taux par des contrats à terme fermes (FRA, Swaps)

    Chapitre 9 – Les couvertures du risque de taux par des contrats optionnels (Caps et Floors, collars)

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