/
Français
English
Définition de l'économétrie ; La différence entre corrélation et causalité ; L'estimation par les MCO ; Le théorème de Gauss-Markov
ECUE Econométrie appliquée
ECUE's code : ILEEEA6
PORTAIL ECONOMIE GESTION
Sciences économiques
Campus Saint Jean d'Angély
Licence 3
Semestre pair
Français
PRESENTATION
Il s'agit de mettre en pratique et d’approfondir des notions apprises dans les cours de d’économie, de statistiques et d'économétrie. Pour cela, on partira d'une question économique qu'on formalisera à l'aide de concepts vus en Licence. Chaque chapitre correspond à une problématique économique différente, à laquelle on répond avec des techniques statistiques adéquates.
Course's manager(s)
Thomas Jobert
In class
- 20h of lectures
PREREQUISITES
Before the start of the course, I must ...
-
Effectuer le test de prérequis proposé dans la section introduction
-
Avoir suivi le cours d'Econométrie
-
Maîtriser les notions de microéconomie
-
Maitriser les fondamentaux de macroéconomie
OBJECTIVES
By the end of this course, I should be able to...
- Faire la différence entre la corrélation et la causalité
- Effectuer une regression linéaire sur Excel
- Savoir lire, comprendre, et interpréter un listing suite à une estimation
- Pouvoir juger de la qualité d'une estimation
- Savoir utiliser et interpréter des variables indicatrices
- Décider à quel seuil critique un test doit être mené
- Pouvoir effectuer des tests sur les paramètres d'un modèle
- Avoir des notions d'économétrie des séries temporelles (processus ARMA, fonction d'autocorrélation)
CONTENT
-
Introduction
-
Thème 1 : Estimation d'une fonction de consommation
Rappels sur les tests sur les paramètres : test de Student et tests de Fisher.
Test de spécification : le test des séquences
Application : la fonction de consommation keynésienne
-
Thème 2 : Estimation d'une loi d'Okun
Utilisation d'Excel pour estimer un modèle par les MCO
Apprendre à lire les résultats
Application à la loi d'Okun
-
Thème 3 : La règle de Taylor
L’estimation d’une règle de Taylor aux Etats-Unis fait l'objet du quatrième chapitre. Nous introduisons la notion de variables indicatrices. Ce chapitre permet aussi de discuter du seuil auquel on effectue un test.
-
Thème 4 : Introduction aux séries temporelles : modèlisation de la croissance
Ce chapitre permet d’introduire des notions de séries temporelles à travers la modélisation univariée de la croissance.
-
Lien Zoom et Videos du cours
No description
-
Forum en vue de l'examen
No description
-
Examen final 2021
No description
-
Tables de loi
No description
Access to complete Syllabus (Authentification required)
Important
This syllabus has no contractual value. Its content is subject to change throughout this year: be aware to the last updates