Petit QCM pour vérifier que vous maitrisez les concepts nécessaires pour suivre ce cours
Il s’agit d'un cours d'introduction à l'économétrie ayant pour objectif de donner aux étudiants les bases de l'estimation d'un modèle par les moindres carrés ordinaires. Après avoir étudié les propriétés de l’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires, le cours développe les tests statistiques sur les paramètres : tests de Student et tests de Fisher. L’ensemble des techniques enseignées est illustré par des exemples économiques sur données réelles.
Petit QCM pour vérifier que vous maitrisez les concepts nécessaires pour suivre ce cours
1) La théorie de la corrélation
2) Qu'est-ce que l'économétrie ?
3) Les dangers de l'économétrie
1) Exemple introductif
2) Le critère d’ajustement
3) L’estimation par les MCO
4) Interprétation géométrique
5) Propriétés des MCO
1) Rappels d’algèbre linéaire
2) Ecriture matricielle du modèle
3) L’estimateur des MCO
4) Le théorème de Gauss-Markov
5) Autres propriétés des MCO
1) Le cadre structurel d’un test
2) Le test de Student
3) Le test de Fisher
4) Le choix du seuil d’un test