Université Côte d'azur

ECUE MASS : Econométrie appliquée

Code de l'ECUE : SLEA500

Ce cours appartient à UE MASS : Analyse économétrique (6 ECTS) qui contient 2 ECUE
PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Mathématiques appliquées et applications des mathématiques
Campus Valrose
Licence 3
Semestre impair
Français

PRESENTATION

Il s’agit d'un cours d'introduction à l'économétrie ayant pour objectif de donner aux étudiants les bases de l'estimation d'un modèle par les moindres carrés ordinaires. Après avoir étudié les propriétés de l’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires, le cours développe les tests statistiques sur les paramètres : tests de Student et tests de Fisher. L’ensemble des techniques enseignées est illustré par des exemples économiques sur données réelles.

Responsable(s) du cours

Thomas Jobert

Présentiel

  • 20h de cours magistral
  • 20h de travaux dirigés

PREREQUIS

Avant le début du cours, je dois ...

OBJECTIFS

A la fin de ce cours, je devrais être capable de...
  • Faire la différence entre la corrélation et la causalité
  • Savoir lire, comprendre, et interpréter un listing suite à une estimation
  • Connaitre les propriétés de l'estimateur des MCO
  • Juger de la qualité d'une estimation
  • Effectuer des tests sur les paramètres d'un modèle

CONTENU

  • Petit QCM pour vérifier que vous maitrisez les concepts nécessaires pour suivre ce cours

  • 1) La théorie de la corrélation

    2) Qu'est-ce que l'économétrie ?

    3) Les dangers de l'économétrie

  • 1) Exemple introductif

    2) Le critère d’ajustement

    3) L’estimation par les MCO

    4) Interprétation géométrique

    5) Propriétés des MCO

  • 1) Rappels d’algèbre linéaire

    2) Ecriture matricielle du modèle

    3) L’estimateur des MCO

    4) Le théorème de Gauss-Markov

    5) Autres propriétés des MCO

  • 1) Le cadre structurel d’un test

    2) Le test de Student

    3) Le test de Fisher

    4) Le choix du seuil d’un test

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