ECUE MASS : Econométrie appliquée

Code de l'ECUE : SLEA500

Ce cours appartient à UE MASS : Analyse économétrique (6 ECTS) qui contient 2 ECUE

Structure

PORTAIL SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Domaine disciplinaire

Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Lieu d'enseignement

Campus Valrose

Niveau du cours

Licence 3

Semestre

Semestre impair

Langue

Français

PRESENTATION

Il s’agit d'un cours d'introduction à l'économétrie ayant pour objectif de donner aux étudiants les bases de l'estimation d'un modèle par les moindres carrés ordinaires. Après avoir étudié les propriétés de l’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires, le cours développe les tests statistiques sur les paramètres : tests de Student et tests de Fisher. L’ensemble des techniques enseignées est illustré par des exemples économiques sur données réelles.

Responsable(s) du cours

Thomas Jobert

Présentiel

20h de cours magistral
20h de travaux dirigés

PREREQUIS

Avant le début du cours, je dois ...

Maîtriser les principes de microéconomie et macroéconomie
Maîtriser les notions de probabilités de deuxième année
Maîtriser les notions de statistiques de deuxième année
Effectuer le test d'auto-positionnement : https://lms.univ-cotedazur.fr/mod/quiz/view.php?id=112472#teacherdashslider

OBJECTIFS

A la fin de ce cours, je devrais être capable de...

Faire la différence entre la corrélation et la causalité
Savoir lire, comprendre, et interpréter un listing suite à une estimation
Connaitre les propriétés de l'estimateur des MCO
Juger de la qualité d'une estimation
Effectuer des tests sur les paramètres d'un modèle

CONTENU

Test d'autopositionnement

Petit QCM pour vérifier que vous maitrisez les concepts nécessaires pour suivre ce cours
Introduction

1) La théorie de la corrélation

2) Qu'est-ce que l'économétrie ?

3) Les dangers de l'économétrie
Le modèle linéaire simple

1) Exemple introductif

2) Le critère d’ajustement

3) L’estimation par les MCO

4) Interprétation géométrique

5) Propriétés des MCO
Le modèle linéaire à k variables

1) Rappels d’algèbre linéaire

2) Ecriture matricielle du modèle

3) L’estimateur des MCO

4) Le théorème de Gauss-Markov

5) Autres propriétés des MCO
Les tests sur les paramètres

1) Le cadre structurel d’un test

2) Le test de Student

3) Le test de Fisher

4) Le choix du seuil d’un test
Videos des cours

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Vidéos des TD

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Examen final 2020-2021

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Important

Ce syllabus n’a aucune valeur contractuelle. Son contenu est susceptible d’évoluer en cours d’année : soyez attentifs aux dernières modifications.