ECUE Produits dérivés et stratégies de couverture

CONTENU

• PLAN/SOMMAIRE

  Introduction – Les produits dérivés et la gestion des risques financiers

  Chapitre 1 – Achats et ventes d’actions sur le SRD

  Chapitre 2 – Les caractéristiques des contrats d’options (1) : Introduction aux options

  Chapitre 3 – Les caractéristiques des contrats d’options (2) L’évaluation des options

  Chapitre 4 – Les stratégies de base d’achats d’options (long call, long put)

  Chapitre 5- Les stratégies de base de ventes d’options (short call, short put)

  Chapitre 6 - Les stratégies de couverture optionnelles (1) : combinaisons actions-options (protective put, covered call)

  Chapitre 7 - Les stratégies de couverture optionnelles (2) : combinaisons d’options (straddle, strangle, spreads)

  Chapitre 8 – La gestion du risque de taux par des contrats à terme fermes (FRA, Swaps)

  Chapitre 9 – Les couvertures du risque de taux par des contrats optionnels (Caps et Floors, collars)