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ECUE Analyse des risques financiers
ECUE's code : IMEARF
EUR ELMI
Sciences économiques
Campus Saint Jean d'Angély
Master 1
Semestre impair
Français
PRESENTATION
Les gestionnaires de portefeuilles ou de trésorerie doivent disposer d'indicateurs synthétiques leur permettant d'évaluer leur exposition aux risques financiers comme les risques de marché (fluctuations des cours des titres, du change ou des taux d'intérêt), le risque de crédit ou le risque opérationnel. Dans ce cours, nous nous focalisons sur les indicateurs de mesure des risques de marché. L'objectif du cours est de donner une présentation détaillée et critique des outils d'évaluation des risques de marché puis de présenter comment ces outils sont utilisés dans le cadre de la gestion de portefeuille.
Course's manager(s)
Olivier Bruno
In class
- 20h of lectures
- 60h of Travail personnel
PREREQUISITES
Before the start of the course, I must ...
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Maitriser le calcul statistique de base (moyenne, variance, écart type, covariance)
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Connaître les principaux produits financiers (actions, obligations, options, etc ...)
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Maîtriser les modalités d'organisation des marchés financiers
OBJECTIVES
By the end of this course, I should be able to...
- Evaluer la pertinence des mesures de risque disponibles et leurs principales limites
- Identifier et mesurer les facteurs de risques liés à des positions sur les marchés financiers
- Comprendre et appliquer les méthodes de diversification du risque et les critères de choix de portefeuille qui en découlent
- Composer un portefeuille diversifié d'actifs et en mesurer les différentes dimensions en termes de risque
CONTENT
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Présentation générale du cours et introduction : les grands principes de la gestion d'actifs
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Chapitre 1 : Principe de diversification de portefeuille : premiers éléments d'allocation d'actifs risqués
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Chapitre 2 : Estimations des paramètres et hypothèse de normalité des rendements
No description
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Chapitre 3 : Le modèle à un facteur de risque : éléments de décomposition du risque
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Chapitre 4 : Les limites de l'hypothèse de normalité des rendements et les mesures alternatives du risque
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