ECUE Analyse des risques financiers

Code de l'ECUE : IMEARF

Ce cours appartient à UE Organisation et règlementation du système financier (6 ECTS) qui contient 3 ECUE

Structure

EUR ELMI

Domaine disciplinaire

Sciences économiques

Lieu d'enseignement

Campus Saint Jean d'Angély

Niveau du cours

Master 1

Semestre

Semestre impair

Langue

Français

PRESENTATION

Les gestionnaires de portefeuilles ou de trésorerie doivent disposer d'indicateurs synthétiques leur permettant d'évaluer leur exposition aux risques financiers comme les risques de marché (fluctuations des cours des titres, du change ou des taux d'intérêt), le risque de crédit ou le risque opérationnel. Dans ce cours, nous nous focalisons sur les indicateurs de mesure des risques de marché. L'objectif du cours est de donner une présentation détaillée et critique des outils d'évaluation des risques de marché puis de présenter comment ces outils sont utilisés dans le cadre de la gestion de portefeuille.

Responsable(s) du cours

Olivier Bruno

Présentiel

20h de cours magistral
60h de Travail personnel

PREREQUIS

Avant le début du cours, je dois ...

Maitriser le calcul statistique de base (moyenne, variance, écart type, covariance)
Connaître les principaux produits financiers (actions, obligations, options, etc ...)
Maîtriser les modalités d'organisation des marchés financiers

OBJECTIFS

A la fin de ce cours, je devrais être capable de...

Evaluer la pertinence des mesures de risque disponibles et leurs principales limites
Identifier et mesurer les facteurs de risques liés à des positions sur les marchés financiers
Comprendre et appliquer les méthodes de diversification du risque et les critères de choix de portefeuille qui en découlent
Composer un portefeuille diversifié d'actifs et en mesurer les différentes dimensions en termes de risque

CONTENU

Présentation générale du cours et introduction : les grands principes de la gestion d'actifs

Aucune description
Chapitre 1 : Principe de diversification de portefeuille : premiers éléments d'allocation d'actifs risqués

Aucune description
Chapitre 2 : Estimations des paramètres et hypothèse de normalité des rendements

Aucune description
Chapitre 3 : Le modèle à un facteur de risque : éléments de décomposition du risque

Aucune description
Chapitre 4 : Les limites de l'hypothèse de normalité des rendements et les mesures alternatives du risque

Aucune description

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Important

Ce syllabus n’a aucune valeur contractuelle. Son contenu est susceptible d’évoluer en cours d’année : soyez attentifs aux dernières modifications.